Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Начнем с того что данный индикатор не входит в инструменты одной из платформ, а найти его можно тут. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица. Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе. Как мы видим из графиков, экстремумы индекса страха и индекса 500 американских компаний совпадают.
Где еще можно найти индекс страха и жадности биткоин — Tradingview станет отличной площадкой, где можно прочитать готовую аналитику, основанную на значении индекса. Компоненты индекса были актуализированы, алгоритмы работы были изменены с учетом криптовалютной специфики. Авторство принадлежит немецким разработчикам, владеющим порталом alternative.me. Теперь крипторынок регулярно использует данный инструмент также, как и фондовый. Основная цель индекса — измерение двух основных эмоций, которые движут инвесторами.
Индекс страха и жадности биткоин — полный обзор
Издание CNNMoney изначально предложило индекс страха и жадности для анализа рыночных настроений в отношении акций. На его основе разработчики ПО Alternative.me создали свою версию, адаптированную для рынка криптовалют. Индекс страха и жадности рынка криптовалют — это индикатор настроений крипто-рынка, созданный командой проекта Alternative.me для анализа текущих тенденций. Индикатор крипто-страха и жадности был основан на модели индикатора CNNMoney для анализа фондового рынка, но адаптированный к рынку криптовалют.
Низкая отметка указывает на страх, который приводит к распродаже активов и к падению рынка криптовалют. Более высокий балл означает, что присутствует жадность, и люди склонны к покупке криптовалюты. Спрос на безрисковые активы показывает разницу между доходностью государственных облигаций и акций США за последние 20 торговых дней. Когда доходность облигаций превосходит доходность акций, индекс страха и жадности биткоин инвесторы ожидают падения цен на акции, поэтому пытаются вывести деньги из рисковых активов в безрисковые. Сегодня спрос на безрисковые активы растет (преобладает страх), что объясняется проведением более жесткой монетарной политики и падением доходности акций. Рост отношения опционов пут к опционам колл — признак того, что инвесторы начинают нервничать и страхуются от падения.
Что такое Индекс страха и жадности?
16 января показатель вновь опустился с 52 до 45 баллов, что относится к зоне «страха». Опционы — контракты, которые дают инвесторам право на покупку или продажу акций, индекса или других финансовых инструментов по определенной цене к определенной дате. Опцион пут — опцион на продажу (инвесторы ожидают падения цен на акции, чтобы продать их дороже реальной цены), а колл – опцион на покупку (инвесторы ожидают роста цен, чтобы купить акцию ниже реальной цены). Сила рынка показывает отношение между количеством акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые находятся на своих годовых максимумах и минимумах. Когда больше компаний торгуются на максимумах, чем на минимумах — рынок «бычий», и показатель сигнализирует о жадности.
В первом случае у нас есть сценарий, при котором актив, вероятно, будет отвергнут и снизится в цене, в то время как для страха верно обратное. Таким образом, мы можем сделать вывод, что индекс страха и жадности может быть интегрирован в торговую стратегию, чтобы определять, когда входить в рынок и когда выходить из него. Если инвесторы и трейдеры жадные, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте ситуацию, когда FOMO (страх упустить что-то) заставляет инвесторов накачивать рынки, завышая цену биткоина.
Зачем измерять уровень страха и жадности?
Сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию, когда акций, торгующихся на годовых минимумах, больше — значит на рынке преобладает страх. Индекс страха и жадности (англ. Fear and Greed Index) был создан в 2012 году CNN Money для измерения двух главных эмоций инвесторов, которые преобладают на рынке акций. Можно сказать, что индекс служит барометром того, насколько справедливы цены на рынке акций в текущий момент. Однако важно отметить, что индекс является лишь индикатором текущего настроения рынка. Он не всегда точно предсказывает будущее движение рынка.
- С индексом крипто-страха и жадности сочетание настроений и фундаментальных показателей дает представление о страхе и жадности рынка.
- Инструмент Fear & Greed Index оптимален для дейтрейдинга.
- Стратегии покупки и удержания часто являются лучшим способом заработать деньги на рынках, и, полагаясь на такие инструменты, как индекс страха и жадности, инвесторы могут продавать, когда было бы выгоднее держать.
- Согласно веб-сайту Alternative.me, индекс был создан, чтобы попытаться спасти людей от чрезмерной эмоциональной реакции на FOMO, поскольку рынки растут и иррационально продаются, когда они видят красные цифры.
Иногда эмоции берут верх и люди начинают совершать поступки, противоречащие здравому смыслу. К концу бычьего ралли люди становятся невероятно жадными. Большую часть истории индекс колеблется в диапазоне от 10 до 20, время от времени переходя в диапазон 20–30.
Fear & Greed Index, S&P 500, BTC/USD сравнение за 2022 год
Текущий индекс использует только информацию, связанную с биткойнами. Причиной этого является значительная корреляция BTC с крипто-рынком в целом, когда дело доходит до цены и настроений. Преобладание одного или другого настроения на рынке вызваны множеством факторов. Как пример, всем известное выражение FOMO, означающее “страх упущенной выгоды”, возникает при серьезных пампах альткоинов или же активном росте биткоина. И игроки на рынке начинают совершать необдуманные сделки, пытаясь запрыгнуть в последний вагон.
Относиться к нему как к основе торговой стратегии я бы не стал и вам не рекомендую, но как очередной фильтр – это более чем хороший инструмент. Сила цены акций (Strength of the stock price) — это количество акций, которые достигли 52-недельных максимумов по сравнению с 52-недельными минимумами на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс также полезен для трейдеров, поскольку он может дать им представление о настроении рынка и помочь определить потенциальные возможности для покупки или продажи. Колебания цен менее заметны на значительных (или крупных) сделках, и это делает крупные сделки более напряженными. Поэтому крайне важно уменьшить размер вашей сделки, чтобы сбалансировать свои эмоции и торговые решения.
В индексе страха и жадности берется среднее соотношение опционов пут к опционам колл за предыдущие пять дней. Значение близкое к единице или выше считается негативным знаком и сигнализирует о страхе среди рыночных игроков. Сегодня этот показатель находится на высоком уровне, близком к единице (то есть преобладает страх).
Например, большое количество поисковых запросов, связанных с биткойнами, означает высокую степень жадности среди инвесторов. Исторически сложилось так, что увеличение количества поисковых запросов в Google, связанных с биткойнами, коррелировало с чрезвычайной волатильностью цен на криптовалюту. В ближайшее время планируются к запуску индексы для крупных альткоинов, расширение анализа социальных сетей на тематические ветки в Reddit и другие усовершенствования индекса. Важно заметить, что индекс страха и жадности — это лишь один из индикаторов, на которые следует обращать внимание при анализе текущей ситуации на рынке.
Индекс Crypto Fear and Greed (CFGI) анализирует корзину различных тенденций и рыночных индикаторов, чтобы определить, чувствуют ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, в то время как 100 указывает на крайнюю жадность. Историческая статистика показывает, что значения индекса страха и жадности падают (fear), когда стоимость активов падает, и растут, когда происходит повышение стоимости активов. Эти два явления (настроения рынка и стоимость крипто-активов) следует рассматривать как ‘отдельные’ при измерении надежности индекса страха и жадности.